6. PETROL FİYATLARI, JEOPOLİTİK RİSK, DÖVİZ KURU İLE EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Bekir ÇELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik politika belirsizliği- petrol fiyatları- döviz kuru- jeopolitik risk- zamanla değişen nedensellik testi

Özet

Türkiye’de ekonomik politika belirsizliği, döviz kuru, petrol fiyatları ve jeopolitik risk literatür incelendiğinde önemli konular arasında ilk sıralarda yer almaktadır. O nedenle ele alınan çalışmada ilgili parametrelere ilişkin nedensellik ilişkisinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli sebeplerle nedensellik analizi sonuçları değişkenlik göstermektedir. Bu sorunu göz önünde bulundurarak bu çalışmada Hacker & Hatemi-J (HH) (2012) bootstrap nedensellik testi ve zamana göre değişen nedensellik testi analizlerinden yararlanılmıştır. 1990Q1-2021Q3 dönemine ait çeyreklik verilerden yararlanılarak Türkiye’nin ilgili değişkenlerinin nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bootstrap nedensellik testi sonucunda, ekonomik politika belirsizliği ile jeopolitik risk arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ekonomik politika belirsizliği ile reel döviz kuru arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi ve ekonomik politika belirsizliği ile reel petrol fiyatları arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca ek olarak zamana göre değişen nedensellik testi sonuçları, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin dönemsel farklılıklar içerdiği hipotezini doğrulamıştır.

Yayınlanmış

2023-10-14

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİK, B. (2023). 6. PETROL FİYATLARI, JEOPOLİTİK RİSK, DÖVİZ KURU İLE EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 3(2), 87–104. Geliş tarihi gönderen https://www.ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/45

Sayı

Bölüm

Makaleler